Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом

Содержание
  1. Управление рисками
  2. Риск менеджмент план
  3. Идентификация рисков
  4. Анализ рисков
  5. Планирование рисков
  6. Мониторинг и контроль
  7. Итог
  8. Риск-менеджмент для начинающих
  9. Что такое риск-менеджмент?
  10. Начнем с основ риск-менеджмента
  11. Как управлять рисками?
  12. Стили риск-менеджмента
  13. Риск–менеджмент – основа стабильного трейдинга
  14. Что из себя представляет риск-менеджмент?
  15. Процент прибыльных сделок
  16. Соотношение риска к прибыли
  17. Время удержания позиции
  18. Эмоциональная стабильность
  19. Размер позиции
  20. Цена пункта
  21. Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?
  22. Расстояние до стоп-лосса
  23. Как рассчитать размер позиции на форекс?
  24. Как определить размер позиции при торговле акциями?
  25. Как находить сделки с низким риском и большой прибылью?
  26. Риск-менеджмент и кредитное плечо
  27. Что такое риск-менеджмент (мани-менеджмент) на бинарных опционах, советы и рекомендации от брокера Бинариум
  28. Что такое риск менеджмент?
  29. Инструменты риск менеджмента
  30. Психологический риск менеджмент — ключевой момент
  31. Риск-менеджмент в трейдинге: 3 основных стратегии
  32. Зачем в трейдинге нужен риск-менеджмент?
  33. Основные стратегии риск-менеджмента в трейдинге
  34. Консервативная
  35. Оптимальная
  36. Агрессивная
  37. Как выбрать риск-менеджмент?

Управление рисками

Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом

В Deadline, Том Демарко пишет о том, что для управления проектом, достаточно управлять его рисками. Действительно, всю работу ПМа можно свести к одному — борьба с рисками, которые могут помешать проекту завершиться в срок, в бюджет и с необходимым уровнем качества.

Если, по какой-то причине, рисков в проекте нет, то нет и предмета работы ПМа.

Но проектов без рисков, наверное, не существует в природе и с ними так или иначе приходится работать. О том, как это делать, можно прочесть в PMBOK, на википедии и на тематических ресурсах. В этой статье больше практики, чем теории.

Ее цель — показать на примерах недорогой и эффективный подход к управлению рисками проекта.

Риск менеджмент план

PMBOK рекомендует управлять рисками в 4 этапа:

  1. Идентификация. Выявить риски, которые могут помешать целям проекта.
  2. Анализ. Определить, какие из выявленных рисков наиболее опасны.
  3. Планирование. Спланировать наиболее опасные риски.
  4. Мониторинг и контроль.

    Поддерживать план проекта и список рисков в актуальном состоянии.

Спланируем их:

Что Кто Когда Как
Идентификация рисковПМ + команда проектаВторник 14–00Митинг. 1 час
Оценка рисковПМ + лидыВторник 15–00Митинг. 1 час
Планирование рисковПМ + ПМы других проектовВторник 16–00Митинг. 2 часа
Мониторинг и контрольПМЕжедневно 13–00Активность. 30 мин

Будем повторять весь цикл с периодичностью в две недели, этого должно быть достаточно. План готов, осталось подробно описать шаги.

Идентификация рисков

Цель этого этапа — выявить некоторое количество неизвестных рисков проекта. Полагаем, что потенциальных проблем вокруг нас бесконечно много, поэтому задачу будем ставить количественно. В начале проекта, неплохо идентифицировать 50–100 рисков, в дальнейшем — по 20–30 штук.

На входе: план проекта, текущий список рисков (если есть); Процесс:

  1. ПМ собирает митинг со всей командой, сообщает о его цель, длительность и agenda;
  2. ПМ сообщает о статусе проекта, об основных текущих рисках и проблемах, отвечает на вопросы;
  3. Участники митинга озвучивают потенциальные риски. Принимаются все идеи без исключения, без обсуждений и комментариев;
  4. ПМ записывает результаты в формате «причина-риск-эффект». Как только цель достигнута, либо время истекло, митинг завершается;

На выходе: обновленный список рисков в формате «причина-риск-эффект». Пример:

Анализ рисков

Очевидно, что бороться со всеми рисками сразу дорого и малоэффективно. Цель этого этапа — выявить наиболее важные из них. Для каждого риска оценим его Вероятность и Последствия по десятибалльной шкале. Перемножив их, получим Важность.

Обозначим также некоторую границу Важности (например 50), чтобы понять какие риски критичны и далее работать только с ними.

На входе: список рисков; Процесс:

  1. ПМ собирает митинг с тим лидами, сообщает о его цель, длительность и agenda;
  2. ПМ оглашает риск, участники митинга оценивают его вероятность и последствия;
  3. ПМ записывает оценки, как только цель митинга достигнута, либо время истекло, митинг завершается;
  4. ПМ считает важность рисков как Вероятность*Последствия, сортирует список по убыванию Важности;
  5. ПМ обозначает риски, превысившие границу Важности в списке;

На выходе: список критичных рисков; Пример:

Планирование рисков

Фактически, на этом этапе и происходит управление проектом. Для каждого риска, из списка критичных, необходимо придумать стратегию, которая наш проект от него обезопасит. Всего стратегий используется три:

Transfer.

Переносим ответственность за последствия риска на третью сторону (заказчика, компанию партнера, страховую компанию и так далее).

Применять эту стратегию есть смысл, если сами мы не можем повлиять на риск и есть на кого эту ответственность переложить.

Accept. Принимаем ответственность за последствия риска на себя, но ничего не делаем, оставляем все как есть. Применять этот подход есть смысл только когда с риском мы поделать ничего не можем, а делать трансфер на третью сторону неоправданно дорого.

Mitigate. Боремся с риском, принимая ответственность на него на себя. Для борьбы с риском хорошо иметь несколько планов. Основной, для того, чтобы риск подавить, и отходной, на случай если риск все-таки случился и влияет на проект:

  • Основной план необходимо внедрять сразу, до того как риск случился. Он должен понижать либо Вероятность, либо Последствия риска. Тут нам поможет запись рисков в формате «причина-риск-эффект». Чтобы понизить Вероятность риска, нужно бороться с его причиной. Чтобы побороть Последствия, нужно защищать предмет его воздействия.
  • Отходной  план внедряется в случае, если меры по борье с риском не принесли результатов, риск случился и стал проблемой.

На входе: список критичных рисков; Процесс:

  1. ПМ собирает митинг с руководителями других проектов, сообщает о его цель, длительность и agenda;
  2. ПМ оглашает риск, участники митинга определяют стратегию работы с ним, основной план и запасной план (для Mitigate);
  3. ПМ записывает планы в риск лист, как только цель митинга достигнута, либо время истекло, митинг завершается;
  4. ПМ обновляет план проекта, добавляя основные планы по рискам;

На выходе: список критичных рисков со стратегией и планом на каждый риск, обновленный план проекта; Пример:

Мониторинг и контроль

Это скорее процесс, чем этап. Его цель — поддерживать список рисков и план проекта в актуальном состоянии.

На входе: спланированный список рисков, план проекта, ежедневные отчеты команды; Процесс:

  1. ПМ выполняет ревизию списка рисков, обновляет оценки, обновляет устаревшие планы;
  2. ПМ выявляет случившиеся риски, принимает решение о внедрении отходных планов, обновляет план проекта;

На выходе: обновленный список рисков, обновленный план проекта; Пример:

Итог

Для проекта с командой в 15 человек, расходы на управление рисками составят 50–60 человеко-часов в месяц. При этом будет идентифицироваться около 50 новых рисков, из них в среднем 10 самых важных будет планироваться и подавляться.

Положив, что критичный риск отбирает у проекта минимум 40 человеко-часов, получаем от 400 человеко-часов экономии ежемесячно.

Процесс, описанный в этой статье, можно и нужно улучшать. Можно усложнять его для сложных больших проектов, можно упростить и тратить на работу с рисками 2 часа в месяц.

Так или иначе, гораздо дешевле работать с рисками как-то, чем не работать с ними вообще.

  • управление проектами
  • управление рисками

Хабы:

  • 13 сентября 2011 в 19:39
  • 11 февраля 2010 в 10:14
  • 12 декабря 2007 в 15:27

Источник: https://habr.com/ru/post/73571/

Риск-менеджмент для начинающих

Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом
Рассчитать стоимость обучения

Основные моменты:

С чем у вас в первую ассоциируется биржевая торговля? Если с миллионами, то вы либо новичок, либо камикадзе. А когда для вас трейдинг = риск — значит, вы опытный участник процесса и умеете управлять капиталом, несмотря на все рыночные виражи.

Вас можно поздравить, потому что большинство тех, кто стремится на биржу, вообще о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую.

Дилетантам невдомек, что удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент.

Какими же навыками надо овладеть, чтобы объективно оценивать обстановку, свои возможности и ограничения, прибыльность или убыточность каждой сделки? Как надо балансировать и какие правила риск-менеджмента соблюдать, чтобы сохранить и приумножить капитал?

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент – это ваша кнопка SOS, которая включается в критической точке на рынке и выбрасывает вас из позиции. Стратегия, которая призвана уменьшить ваши убытки в сделках. Холодный душ, который вас отрезвляет, когда вы тильтуете.

Риск-менеджмент отвечает на вопрос – сколько я могу потерять в сделке? Этот вопрос как мигающая красная лампочка должен всегда быть у вас в голове. Зарабатывать на бирже вы будете, если сначала научитесь не терять. 

Начнем с основ риск-менеджмента

Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала. Иначе это будет смерти подобно. 

Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Думаете, к этому сильно прислушиваются? Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы. Остальным на диверсификацию наплевать. 

А зря. Если сравнить ее с обычной работой, то этот как днем работать на окладе в офисе, а по вечерам подрабатывать то здесь, то там и при этом иметь почти такой же доход, как от основной работы. Улавливаете параллель? 

Хорошо, а если так — вы работаете охранником посменно через каждые 2 дня и на другие 2 дня находите еще одну подработку с таким же выхлопом по деньгам. Допустим, вы даже успеваете высыпаться.

Практически идеальная жизнь — если накроется одно место работы, вы застрахованы наличием второго. Доход, конечно, упадет, но не так критично, как могло бы быть.

У диверсификации тот же принцип, только применительно к бумагам и инструментам.

Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше. 

Новичкам не больше трех, чтобы не запутаться. Причем в каждую бумагу инвестируем до 15 % депозита (на трех бумагах это 45%, т.е. меньше половины капитала — см. первый пункт). Это ваша страховка от разорения — чтобы потом не стреляться, не топиться и не жить впроголодь на даче. Сорри, что утрирую, но как еще писать, чтобы доходило до «особо продвинутых», которых на бирже большинство?

Третье правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита.

Если поддерживать риски в пределах 5%, то и общая убыточность составит примерно столько же. При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции. Но каждый трейдер должен стремиться уменьшать риски по возможности до 1,5 % — чем меньше риска, тем больше стабильности.

Четвертое — открывать позиции надо по нескольким инструментам, но в пределах суммы гарантийного обеспечения, которое часто составляет 25% депозита.

Вот здесь подробнее. Обычно акции из одной группы при смене рыночных тенденций ведут себя примерно одинаково — когда падает одна акция второго эшелона, скорее всего, она потянет за собой и другие.

Именно поэтому не стоит рисковать деньгами для открытия крупных позиций только для одной группы бумаг.

Принцип диверсификации в том и состоит, чтобы убытки от одной группы активов перекрыть прибылью от других.

Пятое — соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией.

Это о том, чтобы иметь меру, инвестируя деньги в разные инструменты. Чтобы не дробить депозит на микроскопические доли и не покупать разных бумаг по чуть-чуть. Не стоит иметь в портфеле больше 5-7 инструментов, иначе даже самый продвинутый трейдер запутается в подсчетах. Новичкам вообще желательно начать с 2-3 видов бумаг по этой же причине.

Шестое — ставьте стопы. 

Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову.

Седьмое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3. 

Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 $, то потенциальная прибыль должна составить около 600 $. Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки.

Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери. 

Восьмое — грамотно открывайте позиции, особенно если их несколько. 

Заранее выделяйте, где у вас трендовые инструменты, а где торговые. Зачем это надо? У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль.

Как управлять рисками?

  • «Железная задница» – не просиживайте все время за торговлей. Чем больше сделок вы сделали за день, тем выше риск совершить ошибку. Не давайте рынку такого шанса. Возьмите себе за правило – 3 сделки в день. Если они отрицательные, то вы однозначно выходите – целее будет ваш депозит и ваша психика. Если они положительные, то вы можете выйти или продолжить торговать до первой убыточной сделки. Завтра тоже будет день и будет рынок.
  • «Вести дневник» – записывайте все свои сделки в «дневник сделок». Ведение статистики и «дневника сделок» позволяет посмотреть на каких акциях вы больше зарабатываете и теряете, динамику вашей торговли по дням-неделям-месяцам, какой инструмент вы лучше всего торгуете и т.д. Кроме того, просматривая сделки по выбранным акциям, вы будете запоминать как они ходят и более уверенно прогнозировать их движение на рынке.
  • «Раз стоп, два стоп» – ставьте стоп-лоссы при входе и выходе из позиций. Ваш стоп должен составлять 0,2% от точки входа. Если РТС – 130000, то Stop Loss будет 130-260 пунктов.
  • «Лучше синица в руках» – размер риска в каждой позиции должен быть в соотношении 3:1. Перед входом в сделку посчитайте Stop Loss – если цена 130, то Stop Loss у нас 26 копеек. Наш размер риска должен быть 3 к 1 – это 78 копеек. Для захода в сделку мы должны находиться от уровня 130 минимум на 129,16.
  • «Не кладите яйца в одну корзину» – этого правила придерживаются инвесторы в трейдинге. Они вкладывают в проект от 5 до 30% своего депозита. Если вы планируете стать инвестором, то учтите этот момент.

Стили риск-менеджмента

Рассчитать стоимость обучения

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: “Трейдинг от А до Я за 60 дней”

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Источник: https://gerchik.ru/stati/risk-menedzhment-dlya-nachinayushhix

Риск–менеджмент – основа стабильного трейдинга

Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом

Знаете ли вы, как применять риск-менеджмент, чтобы ваши потери воспринимались подобно муравьиному укусу для вашего торгового счета? Вы умеете торговать на любых рынках или таймфреймах без существенного риска для вашего депозита? Вы знаете, как находить сделки с низким соотношением риска к прибыли?

В сегодняшней статье мы коснемся всех этих вопросов, которые являются одними из самых важных в трейдинге. Если вы сможете правильно использовать риск-менеджмент, тогда ни один ваш торговый счет никогда не будет слит, и вы сможете стать стабильно прибыльным трейдером.

Что из себя представляет риск-менеджмент?

Риск-менеджмент – это способность ограничивать свои потери, чтобы не лишится всего капитала целиком. Это метод, который применяется ко всему, что связано вероятностями: покер, блэкджек, спортивные ставки и т. д.

Если у вас есть торговый счет в размере 10 000$, вы бы рисковали суммой 5000$ в каждой сделке? Конечно, нет. Потому что это только два проигрыша подряд, и вы потеряете все. Здесь даже выгодная торговая стратегия не сможет вас спасти.

Представим, что есть два трейдера: Саша и Маша. Саша – агрессивный трейдер, и он рискует 25% своего счета в каждой сделке. Маша – консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке. Оба используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним риском к прибыли 1:2.

В течение следующих восьми сделок результаты были следующими: четыре убыточных сделки подряд, четыре прибыльных сделки подряд.

Вот результат для Саши: -25% -25% -25% -25% = потеря всего депозита

Вот результат для Маши: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

Видите разницу? Риск-менеджмент может быть решающим фактором независимо от того, являетесь ли вы прибыльным трейдером или убыточным. У вас может быть лучшая торговая стратегия в мире, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете все свои деньги. Это всего лишь вопрос времени.

Когда дело доходит до управления рисками, для большинства трейдеров всегда есть потенциал для прогресса, потому что многие из них пренебрегают важностью управления рисками или не знают, с чего начать. Однако благодаря небольшим изменениям и лучшему пониманию того, как работает риск-менеджмент, большинство трейдеров смогут улучшить эффективность своей торговой стратегии.

Процент прибыльных сделок

«Как я могу добиться большего количества прибыльных сделок?» Вероятно, этот вопрос является одним из наиболее часто задаваемых для многих трейдеров. Конечно, более высокий процент прибыльных сделок звучит хорошо, потому что у вас будет меньше убытков. Но сделает ли это вас лучшим трейдером? Нет!

Процент прибыльных сделок – это важный показатель, но сам по себе он не имеет значения. Предположим, что трейдер имеет процент прибыльных сделок в 90%, но его потери всегда в 10 раз больше, чем у его прибыли. Не редкость, когда трейдеры слишком рано фиксируют свою прибыль и позволяют убыткам выйти из-под контроля.

Кроме того, когда у вас чрезвычайно высокий процент прибыльных сделок, вы, вероятно, не всегда способны справиться с проигрышными сделками. Таким образом, когда происходит убыток, трейдеры паникуют, стараются всеми способами их «избежать», а затем торгуют эмоционально и часто совершают дорогостоящие ошибки.

Знаете ли вы, что торговые системы с доходностью в 50%, 40% или даже ниже также могут приносить вам стабильную прибыль? На графике ниже показана взаимосвязь между доходностью и соотношением риска к прибыли.

При этом трейдеры не могут напрямую контролировать свой прибыли.

Соотношение риска к прибыли

Соотношение риска к прибыли, как следует из названия, представляет собой соотношение между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в одной сделке. Чтобы определить это соотношение трейдер берет расстояние между точкой входа и стоп-лоссом (потенциальный убыток) и сравнивает его с расстоянием между точкой входа и тейк-профитом (потенциальная прибыль).

Хорошей новостью является то, что мы можем контролировать данное соотношение.

Трейдер может использовать более жесткий стоп-лосс или более широкую цель по взятию прибыли, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли.

Это также означает, что ему понадобится более низкий процент прибыльных сделок, чтобы потенциально торговать в плюс. Цена в данном случае будет легче достигать его стоп-лосса.

Таким образом, более плотный стоп и более широкие цели по фиксации прибыли приведут к снижению скорости доходности торговой стратегии.

С другой стороны, вы можете более широкий стоп-лосс и более плотную цель взятия прибыли. Это будет означать, что соотношение риск-прибыль уменьшается. Теперь цене легче достичь цели, и в ваших сделках будет больше места для ошибок, поскольку потребность в точности уменьшается с более широким стоп-лоссом. Это также может привести к увеличению общего количества прибыльных сделок.

Время удержания позиции

Время удержания сделки напрямую связано с соотношением риска к прибыли, потому что чем дальше находится цель, тем больше времени потребуется для того, чтобы цена достигла цели.

И если у вас есть некоторый опыт торговли, вы, вероятно, знаете, что оставаться в прибыльных сделках не так просто.

Слишком ранняя фиксации прибыли – это частая проблема, потому что трейдеры постоянно опасаются, что цена может развернуться и уничтожить всю их нереализованную прибыль.

Таким образом, выбор более широкой цели на первый взгляд может показаться хорошей идеей, но она сопряжена с множеством проблем. Поэтому вам нужно тщательно принимать решения о корректировке своих целей и наблюдать за своей эмоциональной реакцией.

Эмоциональная стабильность

Эмоции и психология торговли являются важной частью трейдинга.

Риск-менеджмент определяет, сколько положительных и отрицательных эмоций вы получаете от своей торговой стратегии. Система больших прибылей может быть оправданной, однако одна потеря может легко вас расстроить, когда вы не привыкли иметь дело с потерями.

В то же время, системы с высокой доходностью обычно имеют низкое соотношение риска к прибыли. Это также может быть проблематичным, поскольку это означает, что ваши прибыли и ваши убытки имеют примерно одинаковый размер. Таким образом, выход из полосы неудач займет гораздо больше времени, как и восстановление после убытков.

Как правило, профессиональные трейдеры торгуют системой с высоким соотношением риска к прибыли. Профессионалы могут оставаться в прибыльных сделках долгое время.

Когда одна прибыльная сделка оплачивает ваши 4,5 или даже 7 убыточных сделок, роль убытков полностью меняется.

Вы больше не опасаетесь убытков, потому что знаете, что для того, чтобы восполнить их, вам потребуется лишь всего одна хорошая сделка.

Вы также зарабатывать деньги, используя соотношение риска к прибыли 2:1. Нет необходимости стараться изо всех сил и пытаться поймать огромные прибыльные сделки.

Многие трейдеры, которые потерпели неудачу, постоянно ищут торговые системы с высоким соотношением риска к прибыли, в то время как они могли бы стать прибыльным трейдером намного легче, если бы просто взяли то, что вполне реально и достижимо для них на данный момент.

Поэтому постарайтесь создавать такую торговую стратегию, которая будет соответствовать вашей личности.

Размер позиции

Теперь вам, наверное, думаете: «Как я могу правильно управлять своими рисками в трейдинге?» Ответ заключается в размере позиции. Каким объемом лота вы можете торговать, чтобы достичь желаемого уровня риска? Это один из самых главных факторов в грамотном риск-менеджменте.

Но прежде чем рассчитать свой размер позиции, вы должны знать следующие три вещи:

  • Цена одного пункта.
  • Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?
  • Расстояние до вашего стопа.

Цена пункта

Цена пункта – это изменение размера прибыли или убытка, если цена изменяется на один пункт. Для его расчета нужны три вещи:

  • валюта торгового счета
  • торгуемая валютная пара
  • размер лота.

Предположим, что ваш торговый счет в долларах США, и вы находитесь в длинной позиции в размере 500 000 единиц по паре EUR/GBP. Если EUR/GBP движется на 1 пункт, как это отражается на вашей прибыли или убытке?

Поскольку вы торгуете EUR/GBP – значит EUR – базовая валюта, а GBP – валюта котирования. Чтобы определить цену пункта, посмотрим на валюту котирования. Если мы покупаем 500 000 единиц EUR/GBP, то цена за пункт составит 50 GBP. Валюта вашего торгового счета – это доллары США. Валютой котирования является GBP.

Таким образом, смотрим на курс спот GBP/USD. Далее умножаем курс GBP/USD на один пункт валюты, которой мы торгуем. Предположим, что курс спот GBP / USD = 1,25, тогда: 1,25 * 50 = 62,5$. Это означает, что каждые 1 пункт движения в EUR/GBP будет стоить вам 62,5$.

Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?

Я предлагаю рисковать не более 1% от вашего депозита. Почему? Ведь вы не хотите, чтобы несколько неудачных сделок привели вас к крупной просадке или целиком опустошили ваш торговый счет. Не забывайте, что вам необходим грамотный риск-менеджмент, чтобы оставаться в рынке длительное время.

Вот как можно рассчитать свой долларовый риск за сделку:

Предположим, у вас есть торговый счет в размере 10 000 долларов. Вы рискуете 1% своего капитала в каждой сделке. 1% от 10 000$ = 100$. Это означает, что вы не потеряете больше, чем 100 долларов за одну сделку.

Помните, чем больше денег вы потеряете, тем труднее будет восстановить свои потери.

Расстояние до стоп-лосса

Последним фактором является правильный размер вашего стоп-лосса. Лучше всего ставить стоп на тот уровень, где ваша торговая формация, по которой вы заходите в сделку, потеряет всякий смысл.

Управление рисками и размер позиции – две стороны одной и той же медали. Вы не можете применять управление рисками без правильного определения размера позиции.

Как рассчитать размер позиции на форекс?

Представим следующее:

У вас есть торговый счет в размере 10 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите продать GBP/USD на 1.2700, потому что это область сопротивления. Ваш стоп-лосс 200 пунктов.

Каким размером позиции мы должны войти в рынок, чтобы остаться в пределах риска 1%?

Расчет размера позиции:

Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * значение одного пункта)

Сумма, которой мы рискуем = 1% от 10 000$ = 100$. Стоимость за 1 пункта за 1 стандартный лот = 10$. Стоп-лосс = 200 пунктов.

Размер позиции = 100 / (200 * 10) = 0,05 лота.

Это означает, что мы сможем торговать лотом 0,05 в паре GBP/USD со стоп-лоссом 200 пунктов. Максимальный убыток от этой сделки составит 100$ или 1% от нашего торгового счета.

Для упрощения этого процесса мы можем использовать калькулятор для определения позиции на форекс. Как только вы поймете, как рассчитывается размер позиции, вы сможете использовать его на всех рынках. Это означает, что ваш риск-менеджмент будет профессиональным независимо от того, какие инструменты вы торгуете.

Как определить размер позиции при торговле акциями?

У вас торговый счет в размере 50 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите купить акции Mcdonalds по цене 118,5$, потому что это область поддержки. Ваш стоп-лосс 250 пунктов (что составляет 2,5$).

Сколько акций Mcdonalds мы сможем купить при допустимом размере риска в 1%?

Риск-менеджмент фондового рынка – рассчет размера позиции:

Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)

Сумма, которой мы рискуем, составляет 1% от 50 000$ = 500$. Стоимость одного пункта акцию = 0,01$. Стоп-лосс = 250 пунктов.

Размер позиции = 500 / (250 * 0,01) = 200 акций

Это означает, что мы сможем торговать 200 акциями Mcdonalds со стоп-лосс 250 пунктов. Если стоп-лосс сработает, наша потеря составит 500$ или 1% от нашего депозита.

Когда вы торгуете акциями, цена может сделать гэп и перескочить через ваш стоп-лосс, что заставит вас потерять больше, чем вы планировали.

Как находить сделки с низким риском и большой прибылью?

Чем больше размер стоп-лосса, тем меньше размер позиции. Визуально это выглядит так:

Предположим, вы рискуете 1000$ в каждой сделке. Цена 1 пункта – 10$. Ваш стоп-лосс составляет 500 пунктов. Каким объемом вы можете идти в шорт?

Размер позиции = 1000 / (500 * 10) = 0,2 лота

Если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы получите прибыль в 1000$. Но что, если вы сможете уменьшить стоп-лосс до 200 пунктов?

Размер позиции = 1000 / (200 * 10) = 0,5 лота

Для этой сделки, если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы заработаете 2500$.

Более плотный стоп-лосс позволяет вам увеличивать размер позиции при том же уровне риска.

Как можно применить эту концепцию к своей торговле? Все просто. Быть терпеливыми и дайте цене возможность добраться до вашего уровня и самой оптимальной точки входа.

Оба графика A и B имеют одинаковый размер стоп-лосс в денежном отношении.

Риск-менеджмент и кредитное плечо

Кредитное плечо на форекс означает размер позиции, которым вы можете торговать по отношению к вашему депозиту. Если у вас есть кредитное плечо 1:100, а размер вашего депозита – 1000$, это означает, что вы можете торговать позицией в 100 000$.

Однако риск-менеджмент никак не связан с размером вашего кредитного плеча.

Предположим, размер вашего депозита 100 000$. Вы рискуете 1% от суммы всех своих средств в каждой сделке. Цена 1 стандартного лота – 10$. Ваш стоп-лосс составляет 50 пунктов по паре EUR/USD. Каким объемом вы можете торговать?

Размер позиции = 1000 / (50 * 10) = 2 лота

Это составляет 200 000$ EUR/USD, или, другими словами, кредитное плечо 1:2.

Но что, если ваш стоп-лосс составит 500 пунктов? Опять же, применив эту формулу, мы получим:

1000 / (500 * 10) = 0,2 лота

Это составляет EUR/USD на сумму 20 000$, или, другими словами, кредитное плечо 1:0,2.

В обоих случаях максимальная потеря при каждой сделке составляет 1000 долларов США, даже если вы используете разные плечи. Почему?

Используемое вами плечо зависит от размера вашего стоп-лосса. Чем меньше ваш стоп-лосс, тем большее кредитное плечо вы сможете использовать, придерживаясь допустимого размера риска. И чем больше ваш стоп-лосс, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать при заданном риске.

Поэтому не беспокойтесь о плече, потому что его размер не имеет значения, если у вас грамотный риск-менеджмент и вы испльзуете разумный стоп-лосс. Лучше всего сосредоточьтесь на том, сколько вы можете потерять за сделку и выберите правильный размер позиции.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e77abcc3207817ee301362a/riskmenedjment--osnova-stabilnogo-treidinga-5e85ec7645f56c40d73af4f8

Что такое риск-менеджмент (мани-менеджмент) на бинарных опционах, советы и рекомендации от брокера Бинариум

Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом

При видимой простоте бинарные опционы — это риски. И чем меньше опыта, тем они выше. Начинающие трейдеры нередко теряют все деньги еще до того, как доберутся до сути торгов и уяснят принцип проведения успешных сделок. Опыт нельзя купить, его зарабатывают годами, но сократить число убытков на первых порах и потом помогает соблюдение правил риск менеджмента.

Что такое риск менеджмент?

Простыми словами — это правила и рекомендации, которые нужно соблюдать. Если это делать, то получится снизить уровень убытков и постичь тайны успешной трейдерской торговли.

В бинарных опционах риск менеджмент нужен хотя бы потому, что на 100% верных и беспроигрышных стратегий пока не придумали и вряд ли придумают. Определенные риски есть всегда даже, если сделка представляется прибыльной.

Начать торговлю с надежным брокером Binarium

Если трейдер постоянно “сливает” депозит, это не всегда означает отсутствие опыта и трейдерской “хватки”. Основная причина в 9 случаях из 10 — проблемы с управлением средствами и непонимание сути риск менеджмента.

Как только трейдер поймет важность управления капиталом и научится не нарушать правила, он сможет выдерживать затяжные просадки депозита с минимальными убытками, поймет, что потери — часть торговли и к ним нужно относиться как к работе над ошибками, сигналам, что где-то была допущена оплошность.

Если смотреть на ситуацию под таким углом, то даже после периода неудач трейдеру не составит труда подняться и снова начать торговать в плюс, накапливая бесценный опыт.

Инструменты риск менеджмента

Традиционно выделяют всего 4 метода риск менеджмента, актуального для работы с любыми финансовыми инструментами:

  • максимальный отказ от предположительных рисков (снижение суммы сделки);
  • снижение уровня рисков (использование нескольких инструментов с настройками под изменения рынка);
  • передача управления рисками доверенному лицу;
  • принятие (величина капитала позволяет идти на риск).

Если с первым и последними пунктами все ясно, то второй — снижение уровня риска подразумевает, что у трейдера открыто несколько счетов, есть как минимум две проверенных стратегии и методики работы с разными инструментами.

Метод передачи управления — добровольная передача рисков третьей стороне, обычно роботам для автоматизации процесса без эмоций исключительно согласно выбранному алгоритму.

Начать торговлю с надежным брокером Binarium

Психологический риск менеджмент — ключевой момент

Если отбросить математику, анализ и планирование и подумать, почему трейдеры рискуют, станет ясно, что причина в неконтролируемых эмоциях. Психологический риск менеджмент — правила для сохранения здравого смысла, независимо от ситуации на рынке.

Как только трейдер освоит психологический риск менеджмент, вовремя остановиться для него перестанет быть проблемой. Правила простые и запомнить их не сложно:

  1. 3 проигрышные сделки подряд — сигнал остановиться до конца дня даже, если хочется отыграться.
  2. Торговля  начинается только с прибыльных сделок с тестированием ситуации на рынке на тренировочном счете.
  3. Только после выполнения пункта 2 можно продолжить вести реальные торги опять же, до трех подряд убыточных сделок.

На первый взгляд все кажется просто, но когда доходит до дела оказывается, что трейдер умышленно обманывает себя и пытается действовать в обход правил, ищет оправдания действиям (как правило, убеждая себя в получении прибыли) и в итоге, не способен адекватно воспринимать убытки.

Почему трейдеры так рьяно пытаются вернуть проигранные деньги? Вариантов несколько. Если это новичок, то чаще виной банальное нежелание терять сложно и долго зарабатываемые деньги.

На опытного трейдера серия убыточных сделок иногда действует как красная тряпка на быка. Он не может признать ошибок и старается доказать сам себе, что по-прежнему контролирует ситуацию и сможет все вернуть здесь и сейчас. Оба попадают в расставленные ими же сети и в лучшем случае теряют часть заработанных денег, в худшем — все, а вместе с ними и веру в возможности и успех.

Эксперты рекомендуют следовать главному правилу риск менеджмента при торговле бинарными опционами — не торговать, если что-то пошло не так. Совсем. Остановиться до начала нового дня даже, если есть шансы вернуть деньги (скорее всего, они обманчивы). До тех пор, пока трейдер не научится этого делать, рассчитывать на заработок в торговле БО бесполезно.

Начать торговлю с надежным брокером Binarium

Психологическая устойчивость и контроль ситуации, способность вовремя остановиться предотвратит разорение. В связке с математическим риск менеджментом, сводом правил мани менеджмента, психологический — мощное оружие трейдера против финансовых потерь и неудач. Опытные участники рынка это знают, поэтому несмотря на временные просадки никогда не лишаются всего, что заработали.

Отнеситесь к риск менеджменту серьезно. После освоения стратегий и обучения на демо-счете, это главное, чему должен научиться трейдер.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Узнать больше про торговлю бинарными опционами, торговлю на рынке Форекс.

Total Page Visits: 447 – Today Page Visits: 4

Источник: https://fullinvest.ru/binarium-7-chto-takoe-risk-menedzhment.html

Риск-менеджмент в трейдинге: 3 основных стратегии

Риск-менеджмент как способ борьбы с фатализмом

Мой торговый путь начался с полного отсутствия риск-менеджмента в трейдинге. В один день я просто открыл сделку по EURUSD почти на весь минимальный депозит в $ 100, в то время, forex-брокер предоставлял плечо 1 к 100. Как думаете, что было дальше? Нет, я не слился сразу, а сначала заработал $ 160 всего лишь за пару часов.

Вот так я и «подсел» на биржевую торговлю. Вторая сделка уже обнулила мой счет. Спустя много лет практики я воспитал дисциплину, но теперь нет того былого азарта, и трейдинг стал совсем не тем занятием.

Ниже я расскажу вам, какие есть стратегии по риск-менеджменту, стоит ли вообще ими пользоваться, и передам часть личного опыта.

Зачем в трейдинге нужен риск-менеджмент?

Вы биржевой игрок или трейдер? Пожалуй, это самый главный вопрос для любого новичка или часто сливающего депозит любителя. Вы должны четко решить и выбрать между двумя стихиями:

1. Трейдинг приносит вам удовольствие. Это про игру и азарт, а также про быстрые деньги и такой же слив счета. Кроме того, данный случай касается и различных ПАММов с доходностью в 1000%.

2. Торговля на бирже является способом заработка на жизнь. Здесь уже надо подумать о риск-менеджменте и дисциплине, никакого кайфа в этом не будет, вы уж поверьте, предел стабильной доходности около 50-100% годовых. Все остальное — игра.

Забудьте про Мартингейл и разгоны, в 99% случаев будет вот такая «кочерга» на графике.

Есть еще третья стихия — разгон счета. Запомните, не существует адекватного способа быстро срубить денег. В жизни нет кнопки «бабло», и это факт. Тот, кто её искал, знает и согласится на все 100%. Даже если вам удастся в 10-20 раз увеличить счет, рано или поздно вы снова сорветесь и попробуете взять куш. Это зависимость, так устроена психика человека.

Четвертый вариант — может случиться и так, что спустя 1-2 года неудачной практики (несоблюдения стратегии), вы выберете четвертый вариант — забыть о трейдинге вообще до лучших времен. Такое решение требует силы воли и разумности. Это как бросить курить или выпивать, есть сладкое. Будет сложно, будет ломка.

Я вам говорю, как есть, ничего не приукрашиваю. Биржевая игра на биохимическом уровне:

  • при выигрышах вызывает всплеск дофамина (гормона в мозгу, отвечающего за удовольствие и осмысленность жизни);
  • при проигрышах — наоборот резкое его падение.

Это подтверждено научными исследованиями, а не моя выдумка. В торговле обычно больше поражений, и лишь редкие победы могут их затмить. Именно поэтому, трейдинг вызывает мощнейший стресс, особенно при работе с относительно крупными (конкретно для вас) деньгами, и может вгонять в депрессию даже самого оптимистичного человека. Вот что происходит с мозгом и гормонами со временем.

График уровня дофамина и удовлетворенности жизнью.

Бросать или нет, каждый решает сам, но это по сути тоже стратегия риск-менеджмента. Лично я за 7 лет торговли на реальные деньги пытался завязать с трейдингом не один раз.

В итоге, нашел золотую середину — я работаю только с комфортной (практически лишней) для себя суммой денег, которая вызывает у меня минимум эмоций.

Кроме того, я не делаю трейдинг основным источником дохода, это лишь способ небольших инвестиций (весьма удачных в долгосрочной перспективе).

Если не можете бросить, мой вам совет — перейдите хотя бы на центовые микро-счета. Торгуйте со 100 руб. на депозите, так вы точно много не потеряете. Другой вариант — перейти на российский рынок акций без плеча, там тоже слить все сразу за один день будет сложнее, чем на Forex (вот сравнительная статья рынка forex и фондового рынка).

Основные стратегии риск-менеджмента в трейдинге

Иногда смешно в очередной раз читать про риск 2% от депозита на сделку, но в данном совете на 100% правда.

Такой размер стоп-приказа будет самым оптимальным и даже немного великоват, в идеале его еще можно уменьшить до 0,5-1%. Новичку это донести сложно, ведь он хочет из $ 100 за год сделать как минимум $ 1000.

Что тут сказать, я сам таким был, и мне это понятно. Рассмотрим распространенные варианты стратегий по управлению риском.

Консервативная

Если хотите точно не потерять много денег и при этом заработать, то нужно рисковать по минимуму. Консервативная стратегия подразумевает следующие условия:

  • риск на сделку — 0,5-1%;
  • максимальная просадка за месяц — 10%, за год — 30%;
  • примерная прибыль — 30-60% в год.

Я сторонник именно таких значений, поскольку с годами просто уже не хватает сил на убытки.

По большинству успешных торговых стратегий я заметил, что в долгосрочной перспективе просадка в 2 раза меньше прибыли, отсюда и примерные расчеты. Убыточная серия за месяц в худших случаях составит 10 сделок, т.

е. 10%. Тем не менее, если вы так сливаете уже 3 месяца, то это повод задуматься и вывести деньги до лучших времен.

Оптимальная

Данная стратегия предназначена тем, у кого совсем небольшой депозит, и он хочет немного повысить риски. В целом такое допускается, но у вас должны быть стальные нервы. Я так давно уже не торгую, а если начинаю, то срочно делаю перерыв, чтобы меня не занесло на еще больший «поворот событий». Вот особенности оптимальной стратегии:

  • риск на сделку — 2-3%;
  • максимальная просадка за месяц — 20%, за год — 60%;
  • примерная прибыль — 60-120% в год.

Чаще всего ваш график доходности будет выглядеть вот так.

Доходность по одному моему конкурсному счету. Использовалась оптимальная стратегия риск-менеджмента, поскольку плечо 1 к 10.

Как видите, максимальная убыточная серия — 9 сделок, просадка достигала 15,1%. Общая доходность — 26,3% за 150 сделок в течение 1,5-2 месяцев. Разве это мало, учитывая, что по банковским вкладам сегодня дают лишь по 5-7% в год? Если иметь работающую стратегию и соблюдать риски, то можно прилично зарабатывать, но у всего этого своя цена конечно.

Агрессивная

Здесь начинается тонкая грань между азартным игроком и профессиональным трейдером. С одной стороны, вам нужно заработать как можно больше, с другой — не потерять сразу все. Такие стратегии часто применяются на конкурсах по трейдингу, ведь по сути там мало, чем рискуешь. В реальной жизни агрессивные спекулянты долго не живут.

Вот нюансы:

  • риск на сделку — 5-7%;
  • максимальная просадка за месяц и вообще — 100%, т.е. идем «Ва-банк»;
  • примерная прибыль — 200-300% и более.

Я крайне не рекомендую торговать агрессивно. Нет и не может быть обстоятельств, оправдывающих такой трейдинг (за исключением конкурсов).

Как выбрать риск-менеджмент?

Конечно, все вышеуказанные стратегии риск-менеджмента не применяются вслепую к любой системе торговли. Существуют разные стили трейдинга и в зависимости от них делается выбор.

Вот несколько особенностей, на которые нужно обратить внимание:

  • процент прибыльных сделок — например, если вы правы в 90% случаев, то вам нет смысла рисковать по 0,5%, но такое бывает редко;
  • соотношение стопа к тейк-профиту — допустим, вы со сделки выигрываете 1 к 3, а может быть наоборот у вас широкий стоп-лосс 2 к 1 и т.д.;
  • частота сделок — когда вы открываете только одну позицию в год, то рисковать в ней 0,5% просто смешно.

Стратегии управления риском, которые я описал выше, подходят для стандартных систем трейдинга с 40-50% прибыльных сделок с соотношением 1 к 2 или 1 к 3. Примерная частота — 5-10 сделок в неделю.

Если у вас иная торговая идея, то стратегию нужно подбирать и считать уже индивидуально.

Думаю, что те, кто владеют, хотя бы одной системой трейдинга с легкостью это сделают, а новички могут руководствоваться тем, что выше.

Главный посыл данной статьи — если вы рискуете по 10-20% от депозита в сделке, то с вероятностью 99% рано или поздно сольете счет. Конечно, это касается классических систем торговли, есть исключения, но они встречаются редко.

Лучше всего в позицию закладывать не больше 1-2% от депозита, т.е. используйте консервативную, либо в крайнем случае оптимальную стратегию риск-менеджмента.

Как рассчитать оптимальный уровень риска более точно (до десятых долей процента), читайте в этой статье.

Само собой, в трейдинге, как и в жизни, нет кнопки «бабло» и быстрых денег. Попутного вам тренда!

Алексей Шляпников.

Источник: https://like-to-trade.ru/risk-menedzhment-v-trejdinge/

Ваша работа
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: